Аналогично можно рассмотреть ситуацию, когда ЧДП отрицательный, то есть короткие позиции превышают длинные. Когда ЧДП по какой-либо валюте отрицательный, и имеет тенденцию в динамике, по отношению к предыдущим периодам уменьшаться валюта будет п
Если длинных позиций по какой-либо валюте больше чем коротких, то есть ЧДП больше 0 и в динамике к предыдущим периодам имеет тенденцию к росту, то данная валюта будет расти. Если же цена валюты растет, а ЧДП падает или остается неизменным, то тенденция, скорее всего не просуществует долго, существует вероятность разворота тенденции.P Похоже на принцип дивергенции по объему. Чистые Длинные Позиции на фьючерсном рынке выполняют роль объемов торгов на FOREX-спот, но они более информативные, потому что выражаются в количестве контрактов (реальный объем торгов), а не в количестве сделок, во вторых это открытые позиции всех участников валютного фьючерсного рынка в мире, а не только клиентов какой-либо дилинговой компании.
Чистые Длинные Позиции. Чистые Длинные Позиции (ЧДП) показывают превышение длинных фьючерсных позиций над короткими. Например, допустим, что длинных позиций по фунту стерлингов было 25,3 тыс., а коротких 17,4 тыс., тогда ЧДП составляют 25,3 17,4=7,9 тыс. Или же длинных позиций было 18,7 тыс., а коротких 24,6 тыс., тогда ЧДП составляют 18,7-24,6=-5,9 тыс., то есть доминируют короткие позиции.
Коммерческие трейдеры используют фьючерсный рынок для хеджирования рисков в своей коммерческой деятельности. Их главная цель -P не заработать деньги на валютном рынке, а застраховаться от нежелательных колебаний валютных курсов. Поэтому при подсчете длинных и коротких позиций по валютным фьючерсам мы их учитывать не будем. Некоммерческие трейдеры - это обычные участники рынка, которые пытаются заработать на движениях валютных курсов, проводя операции по купле и продаже валютных фьючерсных контрактов. В этом они практически не отличаются от трейдеров на рынке FOREX на условиях спот. КоличествоP открытых фьючерсных позиций, особенно если оно является максимальным или минимальным за определенный период времени может являться сигналом разворота тенденции.
Данный отчет базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders Report (СОТ) американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отчет выходит еженедельно, как правило, поздно вечером вP пятницу или в понедельник и показывает открытые интересы для различных рынков, в том числе и для рынка валютных фьючерсов, на каждый вторник недели. Открытый интерес представляет собой количество открытых фьючерсных позиций на покупку и на продажу. В отчете трейдеров делят на две группы: коммерческие трейдеры хеджеры и некоммерческий трейдеры спекулянты.
Главным центром торговли валютными фьючерсами является Чикагская Товарная Биржа (Chicago Mercantile Exchange (CME). Среди профессиональных трейдеров фьючерсный валютный рынок является даже более распространенным, чем рынок FOREX на условиях спот, на котором мы с вами торгуем. Поэтому, имея информацию о том, какие позиции,P короткие или длинные, в данный момент преобладают на рынке валютных фьючерсов, мы можем более надежно проводить торговые операции на рынке спот.
Декабрь 4th, 2011 Максим Чириков
Движение пары евро-доллар вверх.
Анализ на предстоящую неделю.
Как мы видим из отчёта за неделю количество длинных позицийP значительно увеличилось, на 6901 контракт, больше чем за весь ноябрь и составило 34521контракт. Количество же коротких позиций сократилось на 1587 и составило 130P335контрактов. Хотя мы и видим значительное преобладание коротких позиций над длинными, но важно отметить Индекс СОТ находящийся практически на экстремальном значении что говорит о более вероятном(но не устаю подчёркивать) возможном смене тренда и движении пары вверх. Индекс SOI(стохастик открытого интереса) так же как и индекс СОТ находится на экстремальном значении что даёт ещё один сигнал о возможном(!!!) смене тренда и движении пары вверх.Так что принимая во внимание все данные полученные из отчёта можно сделать вывод о более вероятном движении пары вверх, но повторюсь что данные СОТа запаздывают, так что рекомендую анализ на основе СОТов совмещать с анализом опционного рынка( который в скором времени будет выкладываться на блоге) и ФА-ТА.
Анализ отчёта за 6 декабря 2011 года на предстоящую неделю.
Отчёт о позиции трейдеров по валютным фьючерсам на основе отчётов СОТ.
Так что считаю анализ успешным)
Анализ за 29 ноября показывал значительное преобладание коротких позиций и увеличение открытого интереса, на основании чего был дан прогнозP на снижении пары.Как видим за прошедшую торговую неделю евро-доллар нарисовал медвежью свечку, снизившись за неделю на 48 пунктов(смотрим данные форекс-клуба и помним что у разных брокеров котировки могут отличатся).На СМЕ фьючерсы на евро-доллар за неделюP снизились на 23 пункта (0,17%).
Как и обещал анализ эффективности анализа на основании отчётов СОТ.
Здравствуйте дорогие друзья.
Декабрь 11th, 2011 Максим Чириков
Сообщения с тегами ‘Деривативы’
Деривативы | Форекс прогнозы :: EUR/USD, анализ рынка, обучение, торговые стратегии. Курс доллара, гривна, евро, фунт, иена
Комментариев нет:
Отправить комментарий